郅支单于正想要向西迁移，避开中国的报复，没想到喜从天降，康居国居然自动找上门来，他心中大喜过望，便率领一部分人马向康居国进发。但是郅支单于的运气也不好，行军途中，军队为暴风雪所困，伤亡情况极为惨重，抵达康居国时，仅剩下3000多人。郅支单于西征时总计有5万人，后来战乌孙，灭坚昆、乌揭、丁零，人员肯定会有伤亡，至于前往康居时，郅支还有多少人马，史料记载并不清楚。
郅支单于的到来，受到了康居国王的热烈欢迎。
康居国王将女儿嫁给了郅支单于，郅支单于也把女儿嫁给了康居国王，结为姻亲(互相当对方的岳父)，虽然匈奴的势力现在已经是日薄西山了，但是在康居国看来，匈奴的威名仍然足以震慑西域各国。
郅支单于能够在匈奴内战中脱颖而出，说明这个人有些本事，特别是具有军事才华，在内战中击灭闰振单于、伊利目单于，击败呼韩邪单于，在西征过程中又战无不胜。匈奴与康居联军开始向东进攻乌孙，在郅支单于的指挥下，联军屡战屡胜，一直打到乌孙的首都赤谷城，沿途杀掠百姓，将牲畜洗劫一空。
乌孙被击败了，但康居国王并不感到快乐，很快，他就要咽下自己引狼入室的苦果。
郅支单于凭借他非凡的军事本领，以3000匈奴骑兵为爪牙，在康居国俨然以太上皇自居，根本不把康居国王放在眼里。
郅支单于这个人脾气大，一发怒便想杀人，有一次不知为何事怒气冲天，竟然把嫁给他的康居国公主也杀死了。
康居国王惮于郅支单于的势力，敢怒不敢言，这使得郅支单于更加胆大包天，肆意屠杀康居国的贵族与百姓数百人，手段极其残忍，甚至把这些人肢解，然后将尸体投入到河中。
郅支单于意犹未尽，又每日征500名康居国百姓，强迫他们修筑单于城，康居国简直成了匈奴人的殖民地。这座单于城，耗时两年才完工。之后，郅支单于又派出使节到附近的国家，要求这些小国进贡，这些小国迫于郅支单于的淫威，不敢不从。
正当郅支单于在康居国为非作歹时，他的对手——呼韩邪单于在中国政府的大力援助下，逐渐恢复了元气。永光元年(公元前43年)，呼韩邪单于率领部属从漠南返回漠北王庭，日益强大的呼韩邪单于已经不畏惧郅支单于的反扑了。
汉朝方面，谷吉护送郅支单于的儿子回匈奴后，便音讯全无，中央政府先后三次派出使节前往康居国，当面向郅支单于责问谷吉的生死下落，郅支单于色厉内荏，对汉帝国还是有几分畏惧之心，所以竭力掩盖真相，并让汉使带了一封信给西域都护，信中写道：“我居住在这个困厄之地，愿意归附强大的汉帝国，派我的儿子入质中国。”
