耶律大石西征军在叶密立(今新疆自治区额敏县)修筑城池，建立根据地，招抚当地突厥语各部族。这里水草丰美，气候凉爽，宜于放牧;但是处于高山、沙漠包围之中，地面狭小，不可能长期供养一支强大的军队，成为一个统摄中亚的国家。于是耶律大石决定通过高昌回鹘王国，向西扩展。他率军出发之前给回鹘毕勒哥送去一信，说辽朝“与尔国非一日之好”，“今我将西至大食，假道尔国，其勿致疑”回鹘王收到这封信后，耶律大石的军队已兵临城下，即使“致疑”，也毫无办法，便大开城门，把耶律大石迎进宫中，大宴三日，在耶律大石临行时又献上马六百匹、骆驼一百头、羊三千只，并表示愿送质子孙，作为附庸。他一直把耶律大石及其军队送到境外。
耶律大石率领军队翻过天山后，向西推进。东部喀喇汗王朝阿赫马德汗集合军队进行抵抗。耶律大石的军队被击溃，通过高昌回鹘王国撤退。但这次回鹘王毕勒哥却再不“迎接”、“大宴”，而是掩杀、追袭，俘虏了耶律大石的将领撒八、迪里、突迭等。耶律大石带领败兵回到叶密立后，接受了这次出征的教训，再回头执行过去行之有效的政策：“养兵待时而动”。
耶律大石率领主力部队西征后，金朝西北前线很快得到情报。第二年，即1131年，金军元帅粘罕发燕云汉军和女真军一万人令右都监耶律余睹率领，北攻可敦城;又发燕云、河东夫运粮随行。金军的这次进攻以败告终，《大金国志》说：“最童城(可敦城之异译。一引者。)自云中由猫儿庄银瓮口北去，地约三千余里，尽沙漠无人之境。是行也，三路之夫，死不胜计，车牛十无一二得还。”
耶律大石政权在东线击败了金军的进攻，取得了巨大的胜利，西征喀喇汗王朝虽遭惨败，但及时调整了方针，与民休息，得到了当地突厥语各部族的拥护，户数达到四万。疆域空前扩大，东起土兀刺河(今土拉河)，西至也迷里河，连成一片。于是他在文武百官的拥戴下，壬子年(1132年)二月五日在新修成的叶密立城登基称帝。根据当地人民的习惯，号菊儿汗(或译为古儿汗)，意为“大汗”或“汗中之汗”。群臣又上汉尊号“天志皇帝”，建元“延庆”。然后大封功至，萧斡里刺等四十九人的祖父均封爵。至此，西辽王朝创立完成。
