汉武帝为表彰卫青、霍去病的大功，特加封他们为大司马，且霍去病与卫青待遇相同。
卫氏一门显赫后，京城中有歌谣说：生男无喜，生女无怨，独不见卫子夫霸天下。意思是说卫氏一门的显贵全靠了卫皇后。其实不然，在两汉时期，左右朝政的外戚大多是靠裙带关系窍居高位的，而卫青、霍去病却是出生入死，浴血奋战，为国家做出了重大贡献。正因为如此，即使后来卫皇后失宠，二人在朝廷的地位也丝毫未受影响。
根据褚少孙补叙：家奴出身的卫青变成了贵极人臣的大将军后，朝中官员无不巴结奉承。适时，平阳公主寡居在家，要在列侯中选择丈夫，许多人都说大将军卫青合适，平阳公主笑着说：他是我从前的下人，过去是我的随从，怎么能做我的丈夫呢?左右说：大将军已今非昔比了，他现在是大将军，姐姐是皇后，三个儿子也都封了侯，富贵震天下，哪还有比他更配得上您的呢。汉武帝允婚。时迁事移，当年的仆人就这样做了丈夫。
(注：而根据司马迁记叙，卫青尚平阳主是在元鼎二年，不是元朔五年的加封大将军后。)
卫青为人谦让仁和，敬重贤才，从不以势压人。汉武帝欲以群臣下大将军，唯有汲黯不肯，卫青还经常向汲黯讨教。
大将军青既益尊，姊为皇后，然黯与亢礼。人或说黯曰：“自天子欲群臣下大将军，大将军尊重益贵，君不可以不拜。”黯曰：“夫以大将军有揖客，反不重邪?”大将军闻，愈贤黯，数请问国家朝廷所疑，遇黯过於平生。
